15年新高！铝业股暴涨的量化密码

　　那天早上打开行情软件，看到中国铝业那个1700亿市值的庞然大物居然封死涨停板时，我的第一反应是摸出手机看了看日历——这他娘的不是愚人节吧？毕竟在我的量化系统里，这种大象级别的股票上一次涨停还是在上次（2015年大牛市期间）。更魔幻的是，整个铝板块就像吃了，闽发铝业、常铝股份这些平时半死不活的票全都支棱起来了。

　　但真正让我后背发凉的是随后看到的散户群聊天记录。有人在高呼周期股行情来了，有人在炫耀早上开盘就满仓杀入，更有人信誓旦旦说这次肯定能突破15元。这场景太熟悉了——每次板块异动后，总有一批人像闻到血腥味的鲨鱼般扑上去，然后…就没有然后了。

　　上证指数站上4000点后，我朋友圈里突然冒出很多股神。但当我打开量化系统跑了个简单统计，结果让人啼笑皆非：从4月7日到10月30日，指数涨了19.6%，但只有四成个股跑赢大盘。更讽刺的是，这期间4200只上涨股票中，有4000多只振幅超过30%——这意味着绝大多数人其实是在坐过山车。

　　这让我想起2015年那段噩梦。当时我在复旦宿舍盯着电脑屏幕，亲眼见证自己的模拟盘在股灾中灰飞烟灭。那时候我就明白一个道理：股市就是个大型魔术表演，K线图不过是魔术师手里的红绸布，真正值钱的东西都藏在袖子里。

　　你们有没有发现个诡异现象？明明觉得要跌了它偏涨，认为必涨时它反而跌。这不是你眼神不好，而是有人故意在误导你。就像下面这两只股票：

　　左边这只一路上涨的票，期间经历了五次足以让人尿裤子的深蹲。每次都是创新高后突然跳水，换作是你，第三次的时候肯定就缴械投降了吧？而右边这只下跌途中的票更绝，每次跌两天就来个诱多反弹，让人产生跌到位了的错觉。

　　这种把戏我称之为狼人杀式操盘——白天装好人（制造上涨假象），晚上刀村民（闷杀跟风盘）。但讽刺的是，绝大多数散户还在用金叉死叉、量价配合这些石器时代的技术分析工具，跟拿着长矛挑战坦克没区别。

　　十年前我就养成了个习惯：把每笔交易数据都喂给量化系统。就像法医解剖尸体能发现真相似的，大数据能扒下主力的底裤。看这张图：

　　橙色柱体是机构资金活跃度指标。左边那票虽然走势惊悚，但机构资金始终在场；右边那票每次反弹都像回光返照，因为根本没有大资金参与。这就像赌场里的监控摄像头，庄家出老千的动作在慢镜头下一览无余。

　　现在明白为什么中国铝业能涨停了吧？早在10月初我的系统就监测到有色板块出现机构资金异动。当时铝业股估值普遍不到9倍PE，而稀土、黄金早就炒上天了——这种高低切换的把戏，量化模型比人眼敏锐得多。

　　看着铝板块的热闹景象，我突然想起《三体》里那句消灭你，与你无关。在这个机构主导的市场里，散户最大的悲哀不是亏钱，而是连怎么死的都不知道。但别绝望，我有三条保命锦囊：

　　最后说回中国铝业。根据我的模型测算，这波行情至少有三成概率能延续到年底——但前提是你能扛住中途必然出现的剧烈震荡。要不要参与？建议你先问问自己的量化系统。

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